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證券時(shí)報(bào)記者 程丹

證監(jiān)會(huì)1月17日發(fā)布《期貨市場(chǎng)程序化交易管理規(guī)定（試行）（征求意見(jiàn)稿）》（下稱(chēng)《管理規(guī)定》），強(qiáng)化對(duì)期貨市場(chǎng)程序化交易的全過(guò)程監(jiān)管。

《管理規(guī)定》共七章37條，明確期貨公司的客戶(hù)向期貨公司報(bào)告，期貨公司核查無(wú)誤的，應(yīng)當(dāng)向相關(guān)期貨交易所報(bào)告，并在收到期貨交易所反饋后向客戶(hù)確認(rèn)；客戶(hù)收到期貨公司確認(rèn)后，方可從事程序化交易。期貨交易所、期貨公司應(yīng)當(dāng)定期或者不定期核查程序化交易者報(bào)告的信息。

系統(tǒng)接入管理方面，《管理規(guī)定》明確期貨公司應(yīng)將系統(tǒng)外部接入管理納入合規(guī)風(fēng)控體系，建立健全接入測(cè)試、交易監(jiān)測(cè)等全流程管理機(jī)制，程序化交易者使用的技術(shù)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)具備有效的異常監(jiān)測(cè)、閾值管理等功能，期貨公司使用的交易信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)具備有效的驗(yàn)資驗(yàn)倉(cāng)、權(quán)限控制、異常監(jiān)測(cè)等功能。期貨公司不得將交易信息系統(tǒng)的管理權(quán)限開(kāi)放給客戶(hù)等，程序化交易者不得利用系統(tǒng)對(duì)接非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)等。

交易監(jiān)測(cè)與風(fēng)險(xiǎn)管理方面，《管理規(guī)定》要求從事程序化交易的法人、非法人組織應(yīng)建立并有效執(zhí)行程序化交易相關(guān)制度，負(fù)責(zé)合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任人員應(yīng)履行相應(yīng)職責(zé)。期貨公司應(yīng)建立并有效執(zhí)行程序化交易相關(guān)制度，加強(qiáng)對(duì)客戶(hù)程序化交易行為的監(jiān)控，首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)履行相應(yīng)職責(zé)。期貨交易所應(yīng)建立并有效執(zhí)行程序化交易風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、預(yù)防預(yù)警、應(yīng)急處置等制度，對(duì)程序化交易實(shí)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)監(jiān)控，對(duì)報(bào)撤單頻率高、報(bào)撤單成交比高等異常交易行為予以重點(diǎn)監(jiān)控，對(duì)高頻交易實(shí)行重點(diǎn)管理，密切監(jiān)測(cè)監(jiān)控高頻交易行為變化，及時(shí)評(píng)估市場(chǎng)影響。